Líder de metodologías y modelos de riesgo

À propos du poste

Le poste de Leader des méthodologies et modèles de risque consiste à piloter la conception, la construction, la mise en œuvre et la maintenance des modèles statistiques de mesure du risque, ainsi que la gestion des bases de données associées. Vous assurerez le suivi continu, la documentation et la conformité réglementaire tout en alignant les outils sur les stratégies business.

Missions principales

• Superviser la construction et la validation des modèles statistiques et mathématiques de risque de crédit.
• Concevoir des méthodologies de mesure, suivi et contrôle des risques pour de nouveaux produits ou projets.
• Proposer et maintenir les indicateurs et seuils d’alerte précoce pour le suivi de l’exposition au risque de crédit.
• Établir des méthodes d’évaluation des risques pour les portefeuilles et sous‑produits.
• Réaliser des analyses de perte attendue et inattendue et évaluer leur impact sur le résultat et le patrimoine.
• Documenter et mettre à jour les changements méthodologiques dans les annexes correspondantes.
• Effectuer des simulations de rejets et de portefeuilles problématiques afin d’ajuster les politiques ou les modèles d’octroi de crédit.

Profil recherché

• Formation supérieure en économie, ingénierie mathématique ou discipline similaire ; un master en statistique, big data, mathématiques appliquées ou data science est fortement souhaité.
• Excellente maîtrise des concepts mathématiques et statistiques appliqués au risque de crédit.
• Capacité à traduire des analyses de données en décisions opérationnelles.

Compétences requises

• Programmation en R et Python.
• Data mining et analyse statistique (distributions, probabilités).
• Gestion de bases de données et web scraping.
• Utilisation d’arbres de décision.
• Bonne maîtrise de l’anglais technique.