Líder de metodologías y modelos de riesgo financiero

À propos du poste

Le ou la leader de méthodologies et modèles de risque financier sera chargé(e) de piloter le développement, la mise en œuvre et la maintenance des outils de mesure et de suivi du risque financier, en veillant à leur conformité avec l’appétit de risque et la réglementation en vigueur.

Missions principales

• Administrer les bases de données de risque financier en coordination avec les équipes de méthodologies et d’analytique.
• Concevoir des méthodologies de mesure, suivi et contrôle du risque pour de nouveaux produits ou projets.
• Proposer et maintenir des indicateurs et seuils d’alerte précoce (KRI) pour le suivi de l’exposition au risque.
• Développer et entretenir les modèles statistiques et mathématiques de risque financier (VAR, GARCH, stress testing).
• Collaborer à la validation et à la maintenance des modèles fournis par des prestataires externes.
• Élaborer des scénarios de stress testing et évaluer leur impact sur la situation financière de la banque.
• Rédiger le plan de travail annuel du service, suivre son exécution et assurer le respect des exigences réglementaires et d’audit.

Profil recherché

• Diplôme en économie, finance, ingénierie commerciale ou domaine similaire.
• 2 à 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires de gestion du risque financier.
• Bonne connaissance de la réglementation financière en vigueur.

Compétences requises

• Maîtrise des modèles économétriques et statistiques (VAR, GARCH, stress testing).
• Programmation en R, Python et SAS.
• Gestion et manipulation de bases de données.
• Analyse quantitative et évaluation de modèles de fournisseurs externes.
• Capacité à concevoir des indicateurs de risque et des scénarios de stress.